Lena Headey, 3 Ekim 1973 tarihinde Hamilton, Bermuda'da doğmuştur. İngiliz bir aileye mensup olan Headey, çocukluğunun büyük bir kısmını İngiltere'nin West Midlands bölgesinde geçirmiştir. Genç yaşta oyunculuk kariyerine yönelmiş ve 1992 yılında "Waterland" adlı filmle sinema dünyasına adım atmıştır. Kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş ve birçok önemli projede yer almıştır.

Lena Headey, kariyeri boyunca birçok film ve dizide rol almıştır. Özellikle "300" 2006 filmindeki Gorgo karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Bunun yanı sıra, "The Brothers Grimm" 2005, "The Sarah Connor Chronicles" 2008-2009 ve "Pride and Prejudice" 2005 gibi yapımlarda da önemli roller üstlenmiştir. Ancak, en çok tanınan rolü, HBO'nun fenomen dizisi "Game of Thrones" 2011-2019 ile Cersei Lannister karakteridir. Bu rol, ona dünya çapında büyük bir üne kavuşmasını sağlamıştır.

Lena Headey, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda yönetmenlik yeteneğiyle de dikkat çekmektedir. 2019 yılında "The Trap" adlı kısa filmi yönetmiştir. Bu film, onun yönetmenlik kariyerine dair ilk adımlarından biri olmuştur. Başarılı bir oyuncu olmasının yanı sıra, yönetmenlik alanında da kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık kazanmıştır. "Game of Thrones" dizisindeki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Ayrıca, çeşitli ödül törenlerinde ve festivallerde birçok kez ödül kazanmış veya aday gösterilmiştir. Lena Headey, oyunculuk yeteneği ve güçlü performansları ile sinema ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahiptir.